证券研究报告·资产配置周报慎用政策博弈思维应对中期决策——最新周择时观点

核心观点

主板择时观点：博弈疲弱数据下的政策利好，好比等待连续阴跌后的单日反抽，都是极难把握节奏的交易策略，建议维持中等仓位等待不变。中小市值及成长板块择时观点：从经济周期与机构资金偏好两个维度都尚未提示做多信号，审慎对待短期热点，建议整体维持中等仓位不变，市值风格维持大盘占优；本周中信一级行业热点（短期动量）：无。

主要结论 涨跌停统计 当日(2024-06-14)涨停家数环比减少。共有 51 只股票触及涨停，涨停被砸概率 39.22%。31 只涨停股票中，自然涨停 25 只，一字涨停 3 只，一字回封 3 只。共有 10 只股票触及跌停，跌停打开概率 0.00%，5 只跌停股票中，自然跌停 4 只，一字跌停 1只，一字回封 0 只。

形态统计截至当日收盘，有 280 只股票呈均线多头排列，有 1451 只呈均线空头排列。

截至当日收盘，有 12 只股票的收盘价有效突破前期高点，有 15 只股票收盘价有效跌破前期低点。

资金面截至 2024-06-13，两融余额为 15097.28 亿元，占 A 股流通市值 2.24%；两融交易净买额 608.83 亿元，占 A 股成交额 8.09%。

陆股通当日净买入-63.06 亿元，最近 5 个交易日净买入-171.38 亿元；港股通当日净买入 39.98 亿元，最近 5 个交易日净买入 211.51亿元。

龙虎榜当日上榜股票中，活跃度前 3 的股票为凯华材料(831526.BJ),众智科技(301361.SZ),亿能电力(837046.BJ)。 当日新晋活跃度前 10 的股票有：金溢科技(002869.SZ),协和电子(605258.SH),ST 富通(000836.SZ)。

衍生品当周沪深 300 收报 3541.53 点，周跌 0.91%；主力合约 IF2406年化贴水11.68%，下降0.51%；沪深300所有合约总成交量99944，下降 2.97%；沪深 300 所有合约总持仓量 250691，上升 1.70%。

截至当日收盘，上证 50ETF 期权的 PCR（成交量）为 0.827，较前一日上涨 5.40%；PCR（持仓量）为 0.733，较前一日上涨3.67%。

截至当日收盘，我们计算的中国波指为 13.98，较前一日下降 0.32。

资产配置研究 丁鲁明

SAC 编号:S01 发布日期： 2024 年 06 月 17 日市场表现

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目录

一、最新周择时观点 .......... 1

二、情绪面 .......... 1

2.1 涨跌停相关统计 .......... 1

2.2 形态相关统计 .......... 4

三、资金面 .......... 5

3.1 融资融券 .......... 5

3.2 沪港通 .......... 5

3.3 龙虎榜 .......... 5

四、衍生品指标 .......... 6

4.1 股指期货 .......... 6

4.2 50ETF 期权 .......... 7

风险分析 .......... 8

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