本次为大家解读的报告是《量化资产配置研究之二十三：基于宏观视角及技术视角的海外权益资产配置研究》，报告共34页，更多重要内容、核心观点，请参考报告原文，文末有完整版获取方式。
报告核心内容解读
本报告深入探讨了海外权益资产的配置策略，通过宏观与技术双重维度的分析，对海外发达国家的权益资产进行了详尽的评估。报告精心筛选出对海外权益指数表现具有显著影响的宏观与技术指标，并运用这些指标对不同的海外权益指数进行量化评分，进而构建了单资产择时与多资产配置策略。历史数据验证，这些策略相较于基准组合均展现出显著的超额收益。
一、海外权益指数在宏观视角下的深入研究
本研究从宏观经济的角度出发，经过审慎筛选，确定了包括美国、日本、英国、法国、德国等国的总计59个宏观指标，用以全面分析海外权益指数的动态表现。通过评估这些指标在不同时间区间内对未来一个月权益指数表现的影响，我们成功识别出一批具有显著影响的宏观指标。这些指标在整体上呈现出较低的相关性，从而能够多角度、全方位地反映市场状况。基于这些宏观指标的评分，我们实施了动态的资产组合调整，从长期来看，这种策略的调整带来了更高的收益。
二、技术视角下的海外权益指数深度剖析
在技术分析层面，我们构建了一套涵盖趋势、估值、资金流等多个维度的技术指标体系，旨在深入分析技术信号对海外权益指数的影响。与宏观指标的分析类似，我们同样筛选出了一批在不同时间区间内对未来一个月权益指数表现具有显著影响的技术指标。这些技术指标在整体上也展现出较低的相关性，为我们从多个维度捕捉市场动态提供了有力的支持。基于这些技术指标的评分，我们进行了相应的资产配置调整，同样取得了长期的高收益。
三、融合宏观与技术视角的海外权益指数配置策略构建
通过综合宏观与技术两个视角的分析，我们发现不同海外权益指数上的宏观指标得分与技术指标得分的相关性均保持在较低水平，这为我们构建综合性的资产配置策略提供了坚实的依据。我们将宏观指标和技术指标的得分进行加权汇总，进而构建了单资产择时及多资产配置策略组合。历史数据充分证明，这些策略组合相较于基准组合均实现了可观的超额收益，充分验证了本报告研究方法和策略的有效性。
报告节选
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